中原上证智选科创板价值 50 策略交游型  洞开式指数证券投资基金招募说明书    基金不竭东谈主：中原基金不竭有限公司    基金托管东谈主：国金证券股份有限公司                中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                          伏击教唆   中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 已经中国证监会 2025 年 2 月 5 日证监许可2025220 号文准予注册。   基金不竭东谈主保证本招募说明书的内容真实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根据所 握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额握有东谈主贯串大量赎回基金产生的流动性风险，基金不竭东谈主 在基金不竭实施过程中产生的不竭风险，本基金的特定风险等。本基金资产投资于科创板， 会靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交游功令等互异带来的私有风险，包括但不 限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。此外，本基金作 为交游型洞开式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数答复与股票市集平均答复偏 离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险、指数编制 机构罢手服务的风险、标的指数变更的风险、场内投资采取证券公司交游和结算模式的风 险、成份股停牌或退市的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、申购赎回清单差 错风险、参考IOPV决策和IOPV野心过失的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、代理买卖风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风 险、第三方机构服务的风险、套利风险等。   本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市集基金。同期，本 基金属于指数基金，采取完全复制策略，追踪上证智选科创板价值 50 策略指数，其风险收 益特征与标的指数所表征的证券市集组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1 日扩充 的《证券期货投资者适合性不竭办法》，基金不竭东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评 级，风险评级行动不改变基金的本质性风险收益特征，但由于风险分类尺度的变化，本基金 的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金不竭东谈主和销售机构提供的评 级结果为准。   根据基金合同的关系规则，本基金逐日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定 份额上限的申购、赎回肯求，基金不竭东谈主有权给以断绝。   投本钱基金时需具有上海证券账户，但需详细，使用上海证券交游所基金账户只可进行             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 基金的现款认购和二级市集交游，如投资者需要使用上证智选科创板价值50策略指数成份 股参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交游所A股账户。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的关系风险可能顺利或转折成为本基金的风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，可能靠近的风险包括市 场风险、信用风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、操气派险等。本基金可投资于资 产支握证券，可能靠近的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV 违 约风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险、市集风险等。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和 基金家具贵府纲领，全面相识本基金的风险收益特征和家具特性，并充分筹商自身的风险承 受技艺，感性判断市集，严慎作念出投资决策。投资者应当谨慎阅读并完全交融基金合同第二 十一部分规则的免责条件、第二十二部分规则的争议处理方式。   基金的过往功绩并不预示其畴昔发达。   基金不竭东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则不竭和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。                                        中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                    一、绪论   《中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书》（以 下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                                        《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监 督不竭办法》      （以下简称“《销售办法》”）、                    《公开召募证券投资基金运作不竭办法》                                     （以下简 称“《运作办法》”）、           《公开召募证券投资基金信息泄漏不竭办法》                              （以下简称“《信息泄漏办 法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不竭规则》                             （以下简称“《流动性风险管 理规则》”）      、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                   （以下简称“《指 数基金指引》”）偏执他研究规则以及《中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不竭东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性讲解或者紧要遗漏，并对其 真实性、准确性、齐备性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金不竭东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本职权义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金不竭东谈主、基 金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额握有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他研究规则享有职权、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额握有东谈主的职权和义务，应详备查阅基金合同。               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》 券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改革和补充 数证券投资基金招募说明书》偏执更新 资基金基金份额发售公告》 基金上市交游公告书》 行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改革     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其 时常作念出的改革     《信息泄漏办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息泄漏不竭办法》及颁布机关对其 时常作念出的改革     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其时常作念出 的改革 施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不竭规则》及颁布机关对其时常作念出的改革     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的改革            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 实施详情》界说的“交游型洞开式指数基金” 指数发达，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化，采取洞开式运作方式的基金 体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 存续或经研究政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资不竭办法》及关系法律法例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金不竭东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构 指定的、在召募时间代理本基金发售业务的机构 基金登记结算业求实施详情》界说的基金份额的登记、存管、结算及关系业务 任公司 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面说明的日历               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月           ：指基金不竭东谈主、上海证券交游所、中国证券登记结算有限责任公司、 销售机构的关系业务功令和规则 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为赎回对价的行动 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 值 50 策略指数偏执畴昔可能发生的变更 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势 资产的价值总和 额净值的过程 泄漏办法》规则的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 支握证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 投资基金基金家具贵府纲领》偏执更新                  中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                            三、基金不竭东谈主    （一）基金不竭东谈主概况    称呼：中原基金不竭有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    诞诞辰期：1998 年 4 月 9 日    法定代表东谈主：张佑君    研究东谈主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金不竭有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                      握股单元                 握股占总股本比例         中信证券股份有限公司                          62.2%         MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION     27.8%         天津海鹏科技究诘有限公司                         10%                       揣摸                    100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行董 事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券交游部总司理、帮衬、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总司理， 中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、中 信里昂（即 CLSA B.V. 偏执子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 员、钞票不竭委员会主任、政策客户部行政负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司野心财务部 资产不竭业务核算司帐主管、联席负责东谈主、行政负责东谈主，中信证券财务负责东谈主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融家具开发小组司理、研究部研究员、交游与繁衍家具业务线家具开发组负责东谈主、 股权繁衍品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金不竭有限公司党委副文牍。兼任中原 基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金不竭（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金不竭有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政负 责东谈主（兼），上海中原钞票投资不竭有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金不竭（北 京）有限公司总司理（兼）            、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院突出津贴内行， 二级研究员，博士生导师。兼任中国政策研究会经济政策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职老练及广西南宁政府究诘内行。曾任职于国度东谈主社部政策法例司综合处。    殷少平先生：孤立董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副老练、硕士生导师。曾任最 妙手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤立董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤立董事，博士。老练，博士生导师，主要研究场合为财务不竭、本钱市 场。曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法学院院长，享 受国务院政府突出津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商不竭学科评议组召集东谈主、 第五届、第六届天下MBA栽植带领委员会副主任委员、栽植部工商不竭专科训诲带领委员 会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融司帐学会副会长、欧洲 不竭发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委员会委 员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资不竭委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产不竭公司(HGI)的 全球不竭委员会成员、首席业务发展官和中国政策负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司野心财务部行政负 责东谈主。曾任中信证券股份有限公司野心财务部统计主管、总账核算司帐主管、B角、B角（主            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 握办事）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险不竭部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险不竭部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险不竭等办事。   宁晨新先生：监事，博士，高等剪辑。现任中原基金不竭有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金不竭有限公司市集部执行总司理、行政负责东谈主， 客户运营服务部行政负责东谈主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限责任公司高 级业务司理，中原基金不竭有限公司北京分公司副总司理、市集推广部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金不竭有限公司基金运作部执行总司理、行政负责 东谈主。曾任中原基金不竭有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金不竭有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银行 总行野心资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主握办事）       ，中原基金不竭有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原来钱不竭 有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金不竭有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金不竭有限公司基金司理助理， 益民基金不竭有限公司投资部部门司理，中原基金不竭有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金不竭有限公司党委副文牍、基金司理等。曾 任中原证券高瓜分析师，大成基金高瓜分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金不竭有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金不竭有限公司党委委员、投资司理等。曾任 中原基金不竭有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金不竭有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资不竭有限公司副总司理，中原基 金不竭有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东谈主（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任中原基金不竭有限公司党委委员、纪委文牍、法律部行 政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金不竭有限责任公司。曾任中原基金 不竭有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负责               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 东谈主等。   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任中原基金不竭有限公司财务部行政负责东谈主、中原 本钱不竭有限公司监事、上海中原钞票投资不竭有限公司监事、中原基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限责任公司野心财务部，曾任中原基金不竭有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金不竭有限公司金融科技部行政负责东谈主。曾 任职于深圳市长城光纤收罗有限公司、深圳市中大投资不竭有限公司，曾任中信基金不竭有 限责任公司信息手艺部负责东谈主，中原基金不竭有限公司信息手艺部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   杨斯琪女士，硕士。2018年7月加入中原基金不竭有限公司，历任数目投资部研究员、 基金司理助理，现任中原中证红利低波动交游型洞开式指数证券投资基金基金司理（2024年 年6月11日起任职）          、中原创业板指数发起式证券投资基金基金司理（2024年6月11日起任职）                                             、 中原中证红利低波动交游型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金基金司理（2024年7月 （2024年11月7日起任职）、中原中证全指运载交游型洞开式指数证券投资基金基金司理 （2024年11月7日起任职）、中原中证汽车零部件主题交游型洞开式指数证券投资基金发起式 连结基金基金司理（2024年11月19日起任职）、中原中证红利质料交游型洞开式指数证券投 资基金发起式连结基金基金司理（2024年11月25日起任职）、中原中证红利质料交游型洞开 式指数证券投资基金基金司理（2024年11月25日起任职）、中原中证全指公用行状交游型开 放式指数证券投资基金发起式连结基金基金司理（2024年12月24日起任职）、中原国证开脱 现款流交游型洞开式指数证券投资基金基金司理（2025年2月19日起任职）、中原上证科创板 半导体材料开荒主题交游型洞开式指数证券投资基金基金司理（2025年3月24日起任职）、华 夏上证科创板东谈主工智能交游型洞开式指数证券投资基金基金司理（2025年3月26日起任职）、 中原国证开脱现款流交游型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金基金司理（2025年4月       。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   主任：徐猛先生，中原基金不竭有限公司数目投资部行政负责东谈主，基金司理。   成员：阳琨先生，中原基金不竭有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙蒙先生，中原基金不竭有限公司数目投资部高等副总裁，基金司理。   荣膺女士，中原基金不竭有限公司数目投资部B角，基金司理。   袁好汉先生，中原基金不竭有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。   赵宗庭先生，中原基金不竭有限公司数目投资部总监，基金司理。  （三）基金不竭东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金不竭东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取灵验门径，防守违犯《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生。 门径，保证基金财产不必于下列投资或者行径：  （1）承销证券；  （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不正派的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、执行控制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适宜基金的投资见识和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。关系交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以泄漏。紧要关联交游应提交基金不竭东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性规则，基金不竭东谈主在履行适正当式 后，本基金可不受上述规则的限制或以变更后的规则为准。 法例及行业范例，憨厚信用、勤劳尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公谈地对待其不竭的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失。   （5）侵占、挪用基金财产。   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交游行径。   （7）随意职守，不按照规则履行职责。   （8）依照法律、行政法例研究规则，由国务院证券监督不竭机构规则不容的其他行动。   （1）依照研究法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职时间细察的研究证券、基金的生意机要，尚未照章公开的基金投资               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 内容、基金投资野心等信息。   （五）基金不竭东谈主的里面控制轨制   基金不竭东谈主根据全面性原则、灵验性原则、孤立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比齐备的里面控制体系。该里面控制体系由一系列业务不竭轨制 及相应的业务处理、控制模范组成，具体包括控制环境、风险评估、控制行径、信息交流、 里面监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，取得 无保钟情见的控制瞎想合感性及运行灵验性的呈文。   邃密的控制环境包括科学的公司治理、灵验的监督不竭、合理的组织结构和有劲的控制 文化。   （1）公司引入了孤立董事轨制，现在有孤立董事 3 名。董事会下设审计委员会等挑升 委员会。公司不竭层诞生了投资决策委员会、风险不竭委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互互助，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚握稳健规划和范例运作，宠爱职工的合规遵法意志和职业谈德的培养，并 进行握续栽植。   公司各层面和各业务部门在确定各自的见识后，对影响见识达成的风险成分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来控制风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务瞎想过程中评估关系风险 并制定风险控制轨制。   公司对投资、司帐、手艺系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的控制轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和尺度化，并要求齐备的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭责任轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 竖立，相互查验、相互制约。   （1）投资控制轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金经                  中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理引诱基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交游不竭部负责扫数交游的鸠合执行。      ①投资决策与执行相分离。投资不竭决策职能和交游执行职能严格禁闭，实行鸠合交游 轨制，建立和完善公谈的交游分派轨制，确保各投资组合享有公谈的交游执行契机。      ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权轨制，防守越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和颐养投资组合并下达投资指示，对于逾越投资权限的操作需要经 过严格的审批模范；交游不竭部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责交游执 行。      ③警示性控制。按照法例或公司规则竖立各种资产投资比例的预警线，交游系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性控制。根据法律、法例和公司关系规则，基金不容投资受限制的证券并不容从 事受限制的行动。交游系统通过预先的设定，对上述不容进行自动教唆和限制。      ⑤多重监控和反馈。交游不竭部对投资行动进行一线监控；风险不竭部进行事中的监控； 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现特别情况将实时反馈并督促颐养。      （2）司帐控制轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和控制规程，确保司帐业务有章可循。   ②按影相互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关系业务的相互核 查监督轨制。   ③为了防守基金司帐在资金头寸不竭上出现透支风险，制定了资金头寸不竭轨制。      ④制定了完善的档案督察和财务嘱咐轨制。      （3）手艺系统控制轨制      为保证手艺系统的安全结实运行，公司对硬件开荒的安全运行、数据传输与收罗安全管 理、软硬件的颐养、数据的备份、信息手艺东谈主员操作不竭、危境处理等方面都制定了完善的 轨制。      （4）东谈主力资源不竭轨制      公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、侦察轨制、薪酬轨制等东谈主事不竭轨制，确 保东谈主力资源的灵验不竭。      （5）监察轨制              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   公司诞生了监察部门，负责公司的法律事务和监察办事。监察轨制包括违法行动的拜谒 模范和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司诞生了反洗钱办事小组当作反洗钱办事的挑升机构，指定挑升东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规不竭办事；各关系部门诞生了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱办事里面控制轨制》及关系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立灵验的信圮绝流渠 谈，公司职工及各级不竭东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送交适合的 东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司诞生了孤立于各业务部门的稽核部门，通过按期或不按期查验，评价公司里面控制 轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面控制轨制的执行情况，确保公司各项规划 不竭行径的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑握里面控制轨制是本公司董事会及不竭层的责任。   （2）上述对于里面控制的泄漏真实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不竭完善里面控制轨制。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                             四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）   注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼   上海市浦东新区芳甸路 1088 号 18 楼   成或然间：1996 年 12 月 20 日   法定代表东谈主：冉云   注册本钱：37.24359310 亿元东谈主民币   研究东谈主：陈俐洁   研究电话：021-20527198-15217   国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”                            ）前身为成都证券，经中国 东谈主民银行批准，成立于 1990 年 12 月，公司现在是上证 380 指数、中证 500 指数、MSCI 新 兴市集指数成份股，注册地在四川省成都市，是一家资产质料优良、专科团队精干、翻新能           公司贯串十年分类监管评级均为 A 类，最近三年（2022 年-2024 年） 力杰出的上市证券公司。 分类监管评级均为 A 类 AA 级。限定 2024 年年末，共下设 7 家分公司，76 家证券营业部， 漫步在天下 24 个省（直辖市、自治区）的伏击中心城市，同期公司控股国金证券资产不竭 有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金翻新投资有限公司、国金 谈富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金不竭有限公司，参股国 金涌富资产不竭有限公司。 国金证券袭取“让金融服务更高效、更可靠”的职责，追求“成 为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，谨守【客户至上】、                            【视东谈主才为公司最伏击的本钱】                                         、 【以洞开的心态古道交流】            、【团队互助】、                   【专科范例】、                         【握续优化】、                               【追求不凡】的中枢价 值不雅，英敢于于为客户提供证券交游、投资银行、资产不竭、钞票不竭等全场合金融服务，将 公司开发成为“治理健全、不竭范例、业务考究无比、天资都备、手艺率先”的国内证券行业具 有一流竞争力和影响力的上市券商。   国金证券下设资产托管部，主要业务东谈主员均具有 3 年以上托管从业教训，职工 34%为              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 硕士研究生，鉴别领有了经济师、司帐师、注册司帐师、讼师等中高等专科手艺职称及专科 履历，专科布景障翳了金融、司帐、经济、法律、野神思等各领域，建立了一支教训丰富、 服务高效、专科范例的业务团队。   国金证券于 2017 年 6 月 22 日取得证券投资基金托管履历，通过组建教训丰富的专 业 团队、搭建安全高效的业务系统，现在已为基金专户、资管野心及私募基金等提供了专 业范例、高效稳健的托管服务。   （二）基金托管东谈主的里面控制轨制   严格遵从国度法律法例、行业规章及公司内关系不竭规则，加强里面不竭，保证资产托 管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过按期稽核和不按期风险查验，灵验地达成 对各项业务风险的监控和不竭，颐养基金份额握有东谈主的权益；保险资产托管业务安全、灵验、 稳健运行。   国金证券董事会是公司全面风险不竭的最高决策机构，董事会诞生风险控制委员会；公 司在司理层面竖立风险不竭委员会，当作公司风险不竭的议事机构；专职内控部门包括鉴别 孤立附近风险不竭职能的风险不竭部、合规不竭部、审计稽核部、法律事务部、野心财务部， 以及总裁办公室、野心财务部、计帐部、信息手艺部门、东谈主力资源部等履行其他相应风险管 理职能的部门。资产托管部竖立合规风控岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险不竭规章制 度，分析呈文部门举座风险不竭景色，评估查验风险不竭执行情况并建议改进建议，收拢要 害门径和要害风险，牵头组织防守各项业务风险，监督风险薄弱门径的整改情况；同期部门 竖立风险评估处置及救急维稳小组，由资产托管部部门负责东谈主、合规风控岗及各业务小组负 责东谈主组成，负责对紧要风险事项进行评估、确定风险不竭违法事项的处理意见、突发事件危 机不竭等事项。   根据《基金法》、          《运作办法》、                《证券投资基金托管业务不竭办法》等法律法例，基金托 管东谈主制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管不竭规章轨制，确保基金托管业务运行的 范例、安全、高效，包括《国金证券资产托管业务不竭暂行办法》、                              《国金证券资产托管业务 证券投资基金司帐核算办法》、              《国金证券资产托管系统运维不竭规则》、                                《国金证券资产托管 业务信息禁闭墙轨制实施详情》、               《国金证券资产托管业务资产督察操作规程》                                  、《国金证券资              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 产托管业务投资计帐操作规程》、               《国金证券资产托管业务投资监督操作规程》                                  、《国金证券资 产托管业务信息泄漏不竭规程》、               《国金证券资产托管业务突发事件与危境处理规程》、                                      《国金 证券资产托管业务里面控制与风险不竭操作规程》、                       《国金证券资产托管业务里面稽核监控操 作规程》等，并根据市集变化和基金业务的发展不竭加以完善。作念到业务不竭轨制化，手艺 系统齐备孤立，业务单干合理范例，研究信息泄漏由专东谈主负责。基金托管东谈主通过基金托管业 务各门径风险的事前揭示、事中控制和过后稽核的动态不竭过程来实施里面风险控制；安全 督察基金财产，保握基金财产的孤立性；规划场合竖立防盗门禁，并配备灌音和摄像监控系 统；建立孤立的资产托管运营系统并进行防火墙竖立；实施严格的不相容岗亭分离不竭，重 要岗亭竖立双东谈主复核机制，建立严格灵验的操气派险不竭体系；深刻进行职业谈德栽植，树 立专科范例、内控优先的理念，培养全体职工的风险防守和守秘意志；配备挑升的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行里面稽核审查，以保证基金托管业务里面控制的灵验性。   （三）基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东谈主根据《基金法》              、《运作办法》等研究法律法例的规则及《基金合同》约定， 制定投资监督尺度与监督经过，对基金合同收效之后所寄托资产的投资范围、投资比例、投 资限制等进行严格监督，实时教唆不竭东谈主违法风险，并按期编写基金投资运作监督呈文，报 送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金不竭东谈主 发送的投资指示、基金不竭东谈主对基金资产的核算、基金资产净值的野心、对各基金用度的提 取与开支情况、基金申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行动的正当性、合 规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有违犯《基金法》、                       《运作办法》等研究证券法例和《基金合 同》的行动，应当实时文告基金不竭东谈主给以纠正，基金不竭东谈主收到文告后实时查对说明并进 行颐养。基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基 金托管东谈主教唆的违法事项未能实时纠正的，基金托管东谈主可呈文中国证监会。基金托管东谈主发现 基金不竭东谈主有紧要违法行动，应立即呈文中国证监会，同期文告基金不竭东谈主限期纠正。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                         五、关系服务机构   （一）基金份额发售机构   网上现款发售通过具有基金代销业务履历的上海证券交游所会员单元办理，具体名单可 在上海证券交游所网站查询。   （1）直销机构   称呼：中原基金不竭有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   研究东谈主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （2）网下现款、网下股票发售代理机构   基金不竭东谈主可根据研究法律、法例的要求，遴荐适宜要求的机构代理销售本基金。网下 现款、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告、后续发布的颐养发 售机构的公告或基金不竭东谈主网站关系公示。发售机构的具体业务办理景色以其届时的规则为 准。 不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金不竭东谈主网站查询网下发售 机构信息。   （二）登记机构   称呼：中国证券登记结算有限责任公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   电话：021-68419095                   中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 传真：021-68870311 研究东谈主：陈文祥 （三）讼师事务所 称呼：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 承办讼师：刘佳、黄丽华 电话：   （021）51150298 传真：   （021）51150398 研究东谈主：刘佳 （四）司帐师事务所 本公司礼聘的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（突出普通合伙）                               。 称呼：安永华明司帐师事务所（突出普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表东谈主：毛鞍宁 研究电话：010-58153000 传真：010-85188298 研究东谈主：蒋燕华               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏执他研究 规则召募。本基金召募肯求已经中国证监会 2025 年 2 月 5 日证监许可2025220 号文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续时间   （三）召募方式   本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 基金份额发售公告、后续颐养发售机构的公告或基金不竭东谈主网站关系公示。   投资者可遴荐网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。具体 认购方式详见本基金基金份额发售公告或后续关系公告，基金不竭东谈主也不错根据具体情况调 整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或关系公告中列明。   网上现款认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交游所网上系统以现款进行的 认购。网下现款认购是指投资者通过基金不竭东谈主偏执指定的发售代理机构以现款进行的认 购。网下股票认购是指投资者通过基金不竭东谈主偏执指定的发售代理机构以股票进行的认购。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确乎接收到 认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认购份额的说明情 况，投资者应实时查询并妥善附近正当职权。   （四）召募期限   本基金的召募期限不逾越 3 个月，自基金份额脱手发售之日起野心。   本基金自 2025 年 6 月 30 日起至 2025 年 7 月 11 日（含当日）进行发售，具体业务办理 时刻见本基金基金份额发售公告。各发售机构具体业务办理时刻谨守其各自规则。如果在此 时间未达到本招募说明书第七条第（一）款规则的基金备案条件，基金可在召募期限内陆续 销售，直到达到基金备案条件。基金不竭东谈主也可根据基金销售情况在召募期限内适合延长或 镌汰基金发售时刻，并实时公告。基金不竭东谈主可适合颐养发售期并公告。   （五）召募对象               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   适宜法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （六）召募界限   本基金可竖立初度召募界限上限，具体召募界限上限及界限控制的有筹画详见基金份额发 售公告或基金不竭东谈主发布的其他公告。若本基金竖立初度召募界限上限，基金合同收效后不 受此召募界限的限制。   （七）召募场合   投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场合或按其提供的 其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和研究方式等，请参见本基金基金份额发 售公告、基金不竭东谈主届时发布的颐养发售机构的关系公告以及当地基金份额发售机构的公 告、基金不竭东谈主官网关系公示或上海证券交游所网站。各销售机构的业务办理景色以其各自 规则为准。   基金不竭东谈主不错根据基金发售情况颐养基金份额网下发售机构，并在官网公示，投资者 可登录查询。   （八）基金份额开动面值、认购价钱   本基金基金份额开动面值为1.00元，认购价钱为1.00元。   （九）认购用度   认购用度由投资者承担，认购费率不逾越0.80%，具体的认购费率如下：               认购份额                 认购费率   基金不竭东谈主理理网下现款认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售 代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的认购用度/佣金。   （十）认购开户   投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交游所A股账户 或基金账户。                  中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （1）上海证券交游所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级市集交游， 如投资东谈主需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交游所A 股账 户。   （2）开户当日无法办理指定交游，建议投资者在进行认购前至少2个办事日办理开户手 续。   （1）如投资者未办理指定交游或指定交游在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交游或转指定交游在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定交游或转指定交游的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购前至少1个办事日办理指定交游或转指定交游手续。   （十一）网上现款认购                                    ，具体业务办理时刻详见基 金份额发售公告或后续关系公告。 户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得逾越99,999,000份。投资者不错屡次认购， 但需适宜关系法律法例、业务功令以及本基金发售界限控制有筹画的规则。 的野心公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假定该发售代理 机构说明的佣金比率为0.80%，则需准备的认购资金金额野心如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元   认购金额＝1.00×10,000×（1+0.80%）＝10,080.00元   即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元资金，一共不错 得到10,000份基金份额。 手续。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 相应的认购资金，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送发售息争东谈主，发售息争东谈主 于网上现款认购收尾后的4个办事日内将执行到位的认购资金划往预先开设的基金召募专户。 情况。   （十二）网下现款认购                                    ，具体业务办理时刻详见基 金份额发售公告或后续关系公告。各销售机构具体业务办理时刻谨守其规则执行。 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金不竭东谈主理理网下现款认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者不错屡次认购，但需适宜关系法律法 规、业务功令以及本基金发售界限控制有筹画的规则。   （1）通过基金不竭东谈主进行网下现款认购的投资者，认购肯求提交后不得捣毁，认购以 基金份额肯求，认购用度和认购金额的野心公式为：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购资金召募 时间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及召募时间利息折算的份额野心如下：   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元   利息折算份额=2.00/1.00=2份   即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募 集时间利息折算的份额后一共不错得到100,002份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的野心同通过发售代理机构进行 网上现款认购的认购金额的野心。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 并备足认购资金。 进行灵验认购款项的计帐交收。基金不竭东谈主将于召募期收尾后的4个办事日内将汇总的认购 款项划往基金不竭东谈主预先开设的基金召募专户。通过基金不竭东谈主进行网下现款认购的认购款 项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归投资者扫数，利息数额以基金不竭东谈主的记录为 准。利息折算份额的野心采取截位法保留至整数位，不及1份的部分归入基金资产。   T日通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现款认购的终末一个办事日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购肯求汇总后，通过上海证券交游所上网订价刊行系统代该投资者提交网上现款认购申 请。之后，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送发售息争东谈主，发售息争东谈主将执行 到位的认购资金划往基金不竭东谈主预先开设的基金召募专户。 情况。   （十三）网下股票认购                                    ，具体业务办理时刻详见基 金份额发售公告或后续关系公告。各销售机构具体业务办理时刻谨守其规则执行。 的股票必须是基金的标的指数成份股或已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告 或后续关系公告为准）          。单只股票最低认购申报股数为1,000股，逾越1,000股的部分须为100 股的整数倍。投资者不错屡次提交认购肯求，但需适宜关系法律法例、业务功令以及本基金 发售界限控制有筹画的规则。 并备足认购股票。认购依然说明不得捣毁。 遵从股票减握的关系规则和要求，并实时履行因股票认购导致的份额减握所涉信息泄漏等义 务。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限制个股认购界限：基金不竭东谈主可根据网下股票认购日前3个月个股的交游量、价 格波动偏执他特别情况，决定是否对个股认购界限进行限制，并在网下股票认购日前至少3               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 个办事日公告限制认购界限的个股名单。     （3）临时断绝个股认购：对于在网下股票认购时间价钱波动特别或认购申报数目特别 或基金不竭东谈主觉得特别或始终停牌的个股或指数编制发布机构公告拟剔除出指数，基金不竭 东谈主可不经公告，一齐或部分断绝该股票的认购申报。 按投资者证券账户汇总发送给基金不竭东谈主，基金不竭东谈主初步说明各成份股的灵验认购数目。 登记结算机构根据基金不竭东谈主提供的说明数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。以基金 份额方式支付佣金的，基金不竭东谈主根据发售代理机构提供的数据野心投资者应以基金份额方 式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基金份额。登记 结算机构根据基金不竭东谈主提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的开动登 记，并根据基金不竭东谈主报上海证券交游所说明的灵验认购肯求股票数据，将投资者肯求认购 的股票过户到基金的证券账户。     投资者的认购份额＝   ? （第i只股票在网下股票认购期终末一日的均价×灵验认购数目）                  i /1.00     其中，     （1）i代表投资者提交认购肯求的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的肯求，则i=1。     （2）“第i只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金不竭东谈主根据证券交游所确当 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数野心，以四舍五入的方法保留少许点后 两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法野心最近交游日的均价当作野心价钱。     若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者取得了相应的权益，基金不竭东谈主将按如 下方式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行颐养：     ①除息：颐养后价钱=网下股票认购期终末一日均价-每股现款股利或股息     ②送股：颐养后价钱=网下股票认购期终末一日均价/（1+每股送股比例）     ③配股：颐养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例）     ④送股且配股：颐养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例）                     中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   ⑤除息且送股：颐养后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价-每股现款股利或股息）/ （1+每股送股比例）   ⑥除息且配股：颐养后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例-每股 现款股利或股息）/（1+每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：颐养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例 -每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金不竭东谈主说明的并由登记机构进行计帐交收的股票股数， 基金不竭东谈主不错根据召募界限上限、拟追踪指数情况对灵验认购数目进行颐养。其中，   ①对于经公告限制认购界限的个股，基金不竭东谈主可说明的认购数目上限为：                                      n                     q max ? (Cash ? ? p j q j ) ? 105% ? w / p                                     j ?1      q max              为限制认购界限的单只个股最高可说明的认购数目，Cash 为网上现款认购和网下 现款认购的揣摸肯求数额， p j q j 为除限制认购界限的个股和基金不竭东谈主一齐或部分临时拒 绝的个股之外的其他个股在网下股票认购期终末一日的均价和认购申报数目乘积，w 为该 股按均价野心的其在网下股票认购期终末一日基金标的指数中的权重（认购时间如有其标的 指数颐养公告，则基金不竭东谈主根据公告颐养后的成份股名单以及标的指数编制功令野心颐养 后的标的指数组成权重，并以其当作野心依据），                                               p 为该股在网下股票认购期终末一日的均 价。   如果投资东谈主申报的个股认购数目总额大于基金不竭东谈主可说明的认购数目上限，则按照各 投资者的认购申报数目从小到大收取。   ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生司法执行，则基 金不竭东谈主将根据登记机构说明的执行过户数据对投资者的灵验认购数目进行相应颐养。 投资者可遴荐以现款或基金份额的方式支付认购佣金。   投资者遴荐以现款方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式野心：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   投资者遴荐以基金份额方式支付佣金的，基金不竭东谈主根据发售代理机构提供的数据野心                  中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构加多 相应的基金份额。以基金份额方式支付佣金的认购佣金的野心采取截位法保留至整数位。以 基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式野心：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金   例三：某投资者握有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发 售代理机构网点认购本基金，遴荐以现款支付认购佣金。假定网下股票认购期终末一日股票 A和股票B的均价鉴别为29.19元和4.50元，基金不竭东谈主说明的灵验认购数目为10,000股股票A 和20,000股股票B，发售代理机构说明的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付 的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×29.19）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝381,900份   认购佣金＝1.00×381,900×0.80%＝3055.20元   即投资者可认购到381,900份本基金基金份额，并需另行支付3055.20元的认购佣金。   例四：续例三，假定该投资者遴荐以基金份额的方式缴纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额野心如下：   认购佣金＝1.00×381,900/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝3030.00份   净认购份额＝381,900–3030.00=378,870.00份。   即投资者可认购到378,870.00份本基金基金份额，并由基金不竭东谈主为发售代理机构加多 情况。   （十四）召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金不竭东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募时间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额握有东谈主扫数，其中利息以基金不竭东谈主的记录为准。网上现款认购和通过发 售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构计帐交收后至划入基金托管专户 前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日 的冻结时间的权益归投资者扫数。   （十五）召募时间的资金、股票的处理方式   基金召募时间召募的资金应当存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用；             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 召募的股票由登记机构给以冻结，于基金召募期收尾后过户至预先开立的挑升账户，股票在 冻结时间的权益归投资东谈主扫数。   基金召募时间的信息泄漏费、司帐师费、讼师费以偏执他用度，不得从基金财产中列支。                  七、基金合同的收效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额(含召募股票市值)不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金募 集期届满或基金不竭东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资呈文之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东谈主理理完结基金备案手续并取得中国证监 会书面说明之日起，         《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金不竭东谈主在收到中国 证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。基金不竭东谈主应将基金召募时间 召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。网下股票认购召募 的股票按照交游所和登记机构的功令和经过办理股票的冻结与过户，在基金召募行动收尾 前任何东谈主不得动用。   （二）基金合同不成收效时召募资金及股票的处理方式   如果召募期限届满，未无礼基金备案条件，基金不竭东谈主应当承担下列责任： 利息，同期将已冻结的股票解冻。基金不竭东谈主不承担关系股票冻结时间交游价钱波动的责任。 基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产界限   《基金合同》收效后，贯串 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在按期呈文中给以泄漏；贯串 60 个办事日 出现前述情形的，基金不竭东谈主应当 10 个办事日内向中国证监会呈文并建议不竭有筹画，如握 续运作、转变运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并 6 个月内召集基金份额握          中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 有东谈主大会。  法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                   八、基金份额的上市交游   （一）基金在上海证券交游所的上市   基金合同收效后，本基金具备下列条件的，基金不竭东谈主可依据《上海证券交游所证券投 资基金上市功令》，朝上海证券交游所肯求上市：   （二）基金在上海证券交游所的交游   基金在上海证券交游所的上市交游需谨守《上海证券交游所交游功令》、                                  《上海证券交游 所证券投资基金上市功令》            、《上海证券交游所交游型洞开式指数基金业求实施详情》等研究 规则。   （三）基金份额参考净值（IOPV）的野心   基金不竭东谈主在每一交游日开市前公告当日的申购赎回清单，由基金不竭东谈主或基金不竭东谈主 寄托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，野心基金份 额参考净值（IOPV），并将野心结果朝上海证券交游所发送，由上海证券交游所对外发布， 仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体野心方法如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中不容用现款替代成 份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回 单元对应的基金份额。   （四）基金在上海证券交游所拆开上市交游的情形   基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可拆开基金的上市交游，并 报中国证监会备案：            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交游所拆开上 市的，本基金将由交游型洞开式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的洞开式指数基金， 基金称呼相应变更为“中原上证智选科创板价值 50 策略指数证券投资基金”，而无需召开基 金份额握有东谈主大会。届时，基金不竭东谈主可变更本基金的登记机构并相应颐养申购赎回业务规 则。基金变更的具体安排见基金不竭东谈主届时发布的关系公告。   （五）关系法律法例、中国证监会及上海证券交游所对基金上市交游的功令等关系规则 及业务功令内容进行颐养的，基金合同相应给以修改，并按照新规则执行，且此项修改无须 召开基金份额握有东谈主大会。   （六）若上海证券交游所、中国证券登记结算有限责任公司加多了基金上市交游的新功 能，基金不竭东谈主不错在履行适合的模范后加多相应功能，无需召开基金份额握有东谈主大会。   （七）在不违犯法律法例且不挫伤基金份额握有东谈主利益的前提下，本基金不错肯求在包 括境酬酢易所在内的其他证券交游所上市交游，无需召开基金份额握有东谈主大会。   （八）法律法例、监管部门或上海证券交游所对上市交游另有规则的，从其规则。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                 九、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回场合  投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场合或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。  基金不竭东谈主将在洞开申购、赎回业务之前公示申购赎回代理机构的名单。基金不竭东谈主可 根据情况变更或增减申购赎回代理机构，并在基金不竭东谈主网站公示。  （二）申购和赎回的洞开日实时刻  投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游所的平时 交游日的交游时刻，但基金不竭东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公 告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时刻变更或 执行情况需要，基金不竭东谈主有权视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的颐养，但应在 实施日前依照《信息泄漏办法》的研究规则在规则媒介上公告。  基金不竭东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时刻在 申购脱手公告中规则。  基金不竭东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时刻在 赎回脱手公告中规则。  本基金可在基金上市交游之前脱手办理申购、赎回，但在基金肯求上市时间，可暂停 办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时刻在申购、赎回脱手公告中规则。  在确定申购脱手与赎回脱手时刻后，基金不竭东谈主应在申购、赎回洞开日前依照《信息 泄漏办法》的研究规则在规则媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。  （三）申购与赎回的原则             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 下，对上述原则进行颐养，或依据上海证券交游所、登记机构关系功令偏执变更颐养上述原 则。基金不竭东谈主必须在新功令脱手实施前依照《信息泄漏办法》的研究规则在规则媒介上公 告。   （四）申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构规则的模范，在洞开日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额握有东谈主 在提交赎回肯求时，必须握有满盈的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回肯求在受理应日进行说明。如投资者未能提供适宜要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资者握有的适宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的适宜要求的赎回对价，则赎回肯求失败。申购赎回代 理机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表申购赎回代理机构确乎 接收到该肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购、赎回肯求的说明 情况，投资东谈主应实时查询并妥善附近正当职权。投资者可通过其办理申购、赎回业务的销售 机构或者销售机构规则的其他方式查询说明情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价的 计帐交收适用中国证券登记结算有限责任公司及关系证券交游所最新的功令和参与各方相 关合同的研究规则。   投资者 T 日申购、赎回告成后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 登记或刊出与组合证券的计帐交收以及现款替代等的计帐，在 T+1 日办理现款替代等的交 收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机 构、基金不竭东谈主和基金托管东谈主。   如果登记机构和基金不竭东谈主在计帐交收时发现不成平时践约的情形，则依据中国证券登 记结算有限责任公司及关系证券交游所最新的功令和参与各方关系合同的研究规则进行处 理。 赎回的模范以及计帐交收和登记的办理时刻、方式、处理功令等进行颐养，并在至少一种规            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 定媒介或招募说明书更新中公告。   （五）申购和赎回的数额限制 赎回单元由基金不竭东谈主综合筹商对投资组合追踪缺点的影响以及市集需求等成分确定。目 前，本基金最小申购、赎回单元为250万份。   基金不竭东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等成分对基金的最小申 购、赎回单元进行颐养并提前公告。 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金不竭东谈主基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述门径对基金界限给以控制，具体见基金不竭东谈主关系公告。 金不竭东谈主必须在颐养前依照《信息泄漏办法》的研究规则在规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用度偏执用途 或其他对价。赎回对价是指基金份额握有东谈主赎回基金份额时，基金不竭东谈主应托付的组合证 券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者 申购、赎回的基金份额数额确定。 化，或关系业务功令发生变化，基金不竭东谈主不错在不违犯关系法律法例的情况下对申购赎 回清单野心和公告时刻进行颐养并提前公告。 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后野心，并在 T+1 日内 公告。遇突出情况，经履行适正当式，不错适合延伸野心或公告。 取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。   （七）申购赎回清单的内容与款式   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 据、现款替代、T日预估现款部分、T-1日现款差额、基金份额净值偏执他关系内容。   组合证券是指基金标的指数所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规则，用于替代 组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为3种类型：不容现款替代（记号为“不容”）                               、不错现款替代（记号为 “允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   不容现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款当作一齐或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   必须现款替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现款当作替代。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的野心公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，该证券参考价钱现在为该证券前一交游日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文告规则的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不竭东谈主需在证券复原 交游后买入，而执行买入价钱加上关系交游用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便 于操作，基金不竭东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金不竭东谈主将退还多收取 的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金不竭东谈主将向投资 者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理模范   T 日，基金不竭东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平时交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内，基金不竭 东谈主有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入一齐被替代的证                  中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与 所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照 T+2 日收盘价野心的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。      特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所平时交游日已达到 20 日而该证券平时交游日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照最近一次收盘 价野心的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。      若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应颐养。      T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日）                                             ，基金不竭东谈主 将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关系申购赎回代理机构和基金托管东谈主，关系款项的 计帐交收将于尔后 3 个办事日内完成。      ④替代限制：为灵验控制基金的追踪偏离度和追踪缺点，基金不竭东谈主可规则投资者使用 不错现款替代的比例揣摸不得逾越申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的野心 公式为：                      n                     ? 第i只替代证券数目 ×该证券参考价钱                     i ?1       现款替代比例（%）＝                              ?100%                            申购基金份额 ×参考基金份额净值      （3）必须现款替代      ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数颐养，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或基金不竭东谈主出于保护握有东谈主 利益等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。      ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金不竭东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的野心方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其颐养后 T 日开盘参考价。      预估现款部分是指为便于野心基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金不竭东谈主野心的现款数额。      T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其野心公式为：      T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须                  中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券调   整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各不容现款替代成份证券的数目与相应证券   颐养后 T 日开盘参考价相乘之和）        若 T 日为基金分红除息日，则野心公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”   需扣减相应的收益分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。        T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其野心公式为：        T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替   代的固定替代金额＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘   价相乘之和+申购赎回清单中各不容现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之   和）        T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐交   收。        现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资   者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的   基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的   基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应   的现款。      基金不竭东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的款式进行修改。      申购赎回清单的款式例如如下： 基本信息 最新公告日历                                       20**-*-*（T 日）                         中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证 基金称呼                                              券投资基金 基金不竭公司称呼                                中原基金不竭有限公司 一级市集基金代码                                         X 现款差额（单元：元）                                              X 最小申购赎回单元资产净值（单元：                                                         X 元） 基金份额净值（单元：元）                                            X                   中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 预估现款部分（单元：元）                                             X 不错现款替代比例上限                                               X 是否需要公布 IOPV                                              X 最小申购赎回单元（单元：份）                                           X 申购、赎回的允许情况                                   申购现款替 赎回现款替代  股票代码      股票简称   股票数目   现款替代记号                   替代金额                                   代溢价比例   折价比例    X          X     X       X       X       X       X        说明：申购赎回清单仅为示例，具体以执行公布的为准。        （八）断绝或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金不竭东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   购肯求。   界限上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例逾越基金不竭东谈主规则确当日申购份额或   净申购比例上限时；或该投资东谈主累计握有的份额逾越单个投资东谈主累计握有的份额上限时；或   该投资东谈主当日申购份额逾越单个投资东谈主单日或单笔申购份额上限时。   绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。   值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金不竭东谈主应当   暂停接受基金申购肯求。   值野心过失。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   发生上述第 1-3、6-12 项暂停申购情形之一且基金不竭东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求 时，基金不竭东谈主应当实时公告。如果投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购对价将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金不竭东谈主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 回肯求或减速支付赎回对价。 停接受基金份额握有东谈主的赎回肯求。 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金不竭东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。 务。 回肯求被说明告成，会使本基金当日赎回份额逾越申购赎回清单中规则的赎回份额上限时， 该笔赎回肯求将被断绝。   发生上述情形之一且基金不竭东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金不竭东谈主应 当实时公告。在暂停赎回的情况排除时，基金不竭东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购赎回方式 颐养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化，采取洞开式运作方式的基金。若本基 金推出连结基金，连结基金不错用股票或现款突出申购本基金基金份额，不收取申购用度。            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 影响的前提下，基金不竭东谈主有权制定鸠合申购业务的关系功令。 理合同并公告。 关系业务，而无需召开基金份额握有东谈主大会。场外申购、赎回的具体安排及功令等关系事项 届时将另行公告。   （十一）基金份额折算   为提高交游便利或根据需要（如变更标的指数），基金不竭东谈主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额握有东谈主握有的 基金份额数额将发生颐养，但颐养后的基金份额握有东谈主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东谈主的权益无本质性影响（除因余数处理而 产生的损益外）       。基金份额折算后，基金份额握有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承 担义务。基金不竭东谈主应就其具体事宜进行必要公告，并提前文告基金托管东谈主。   （十二）基金份额的转托管、非交游过户、质押、冻结与解冻等其他业务   基金登记机构可依据关系法律法例偏执业务功令，受理基金份额的转托管、非交游过 户、质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。   （十三）若上海证券交游所和中国证券登记结算有限责任公司针对交游型洞开式指数 证券投资基金颐养或推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管 理东谈主有权颐养本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告给以泄漏并在本基金基金合同、 招募说明书偏执更新中给以更新，无须召开基金份额握有东谈主大会审议。   （十四）基金不竭东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额握有东谈主本质利益 的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前公告。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                    十、基金的投资   （一）投资见识   细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化。本基金力求日均追踪偏离度的 统统值不逾越 0.2%，年追踪缺点不逾越 2%。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资见识，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转变债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币市集器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法例的规则参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适正当式后， 不错将其纳入投资范围。   时常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个交游日日终在扣除股指期货、国债 期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行适正当式后， 不错颐养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金主要通过采取完全复制策略以更好地追踪标的指数，达成基金投资见识。   本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股偏执权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股偏执权重的变动对股票投资组合进行相应地颐养。   在因突出情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金不竭东谈主可采取包括成份 股替代策略在内的其他指数投资手艺适合颐养基金投资组合，以达到细密追踪标的指数的目 的。突出情形包括但不限于：（1）法律法例的限制；                        （2）标的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股票始终停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被接管合并；               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 （5）标的指数成份股派发现款股息；（6）指数成份股按期或临时颐养；                                 （7）标的指数编制 方法发生变化；       （8）其他基金不竭东谈主认定不适宜投资的股票或可能限制本基金追踪标的指数 的合理原因等。   对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地达成投资见识，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货交游，应当根据风险不竭的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要遴荐流动性好、交游活跃的繁衍品合约，以提高投资恶果，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权交游，应当按照风险不竭的原则，以套期保值为目的。基金不竭东谈主将 根据审慎原则，建立期权交游决策部门或小组，授权特定的不竭东谈主员负责期权的投资审批事 项，以防守期权投资的风险。   基金参与国债期货交游，应当根据风险不竭的原则，以套期保值为目的。基金不竭东谈主将 充分筹商国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限定参与国债期货投资。   联接对畴昔市集利率预期运用久期颐养策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极不竭策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市集投资机 会，构建收益结实、流动性邃密的债券组合。   本基金将对可转变债券、可交换债券对应的基础股票进行深刻分析与研究，要点遴荐有 较好盈利技艺或成长出路的上市公司的可转变债券、可交换债券，并在对应可转变债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的规划景色，从财务压力、融资安排、畴昔的投资野心等方面推测、并通过实 地调研等方式说明上市公司对转股价的修正和转股意愿。   本基金将遴荐相对价值低估的资产支握证券类属或个券进行投资，并通过时限和品种的 分散投资指责组合投资资产支握证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠递次化的投资经过和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险颐养收              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，限定参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券当作组合流动性不竭器具，提高基金的资金使用恶果，以无礼基金现 货交游、期货交游、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地达成投资见识，在加强风险防守并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资不竭需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动特性况等成分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。   畴昔，跟着证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资见识及本基金风险 收益特征的前提下，谨守法律法例的规则，在履行适正当式后相应颐养和更新关系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支握证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)资产支握证券的比例，不得逾越该资产支握证 券界限的 10％；   （5）本基金不竭东谈主不竭的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支握证券，不得 逾越其各种资产支握证券揣摸界限的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用等级下降、不再适宜投资尺度，应在评级报密告布之日起 3 个 月内给以一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （8）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得逾越其上一日基金资产 净值的 40%，债券回购的最始终限为 1 年；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得逾越本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不竭东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （11）基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金握有的股票总市值 的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；基金在职何交游日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越 上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）在职何交游日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交游日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游 保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得逾越基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或交游所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数野心；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）在职何交游日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 逾越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适宜以下要求：   A、出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借 证券应纳入《流动性风险不竭规则》所述流动性受限证券的范围；              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   B、参与出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均野心；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票执行，与境内上市交游 的股票合并野心；   （19）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金界限变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金不竭东谈主之外的成分致 使基金投资比例不适宜上述规则投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交游日内进行颐养， 但中国证监会规则的突出情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金 不竭东谈主之外的成分致使基金投资不适宜上述（17）规则的，基金不竭东谈主不得新增证券出借业 务。法律法例另有规则时，从其规则。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的研究约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手，至本基金插足计帐期止。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行适正当式 后，则本基金投资不再受关系限制，自动遵从届时灵验的法律法例或监管规则。   为颐养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不正派的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、执行控制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适宜基金的投资见识和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益                          中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。关系交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以泄漏。紧要关联交游应提交基金不竭东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。     如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性规则，基金不竭东谈主在履行适正当式 后，本基金可不受上述规则的限制或以变更后的规则为准。     （五）标的指数     畴昔若出现标的指数不适宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致 使标的指数不适宜要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金不竭东谈主应当自该情形 发生之日起十个办事日内向中国证监会呈文并建议不竭有筹画，如转变运作方式，与其他基金 合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握 有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不竭有筹画确按时间，基金不竭东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额握有东谈主利益优先原则撑握基金 投资运作。     指数编制有筹画请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： http://www.csindex.com.cn/     （六）功绩相比基准     本基金功绩相比基准为标的指数收益率，即上证智选科创板价值 50 策略指数收益率。     （七）风险收益特征     本基金属于股票基金，其预期风险与预期收益高于夹杂基金、债券基金与货币市集基金。 本基金资产投资于科创板，会靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交游功令等互异 带来的私有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、退 市风险等。     （八）基金不竭东谈主代表基金附近鼓动或债权东谈主职权的处理原则及方法 握有东谈主的利益；           中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 欠妥利益。            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏执他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管东谈主、证券/期货经纪机 构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的督察和贬责   本基金财产孤立于基金不竭东谈主、基金托管东谈主、证券/期货经纪机构和基金销售机构的财 产，并由基金托管东谈主督察。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、证券/期货经纪机构、基金登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产附近请求 冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章甩掉、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货交游场合的交游日以及国度法律法例规则需 要对外泄漏基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券和银行进款本息、应收款项、资产支握证券、股指 期货、股票期权、国债期货、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不竭东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适宜《企业司帐准则》                                       、 监管部门研究规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采取最近交游 日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不成真实反应公允价值 的，应酬报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值手艺中筹商不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值手艺中不应将该限制当作特征筹商。此外，基金不竭东谈主不 应试虑因其大量握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值手艺确定公允价值。采取估值手艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行颐养并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化以及证券刊行机构 未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后 经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化成分，颐养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）交游所上市交游的公开刊行的可转变债券等有活跃市集的含转股权的债券，实行 全价交游的债券以估值日收盘价当作估值全价；实行净价交游的债券以估值日收盘价并加计 每百元税前应计利息当作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值手艺确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支握证券，采取估值手艺确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票，采取估值手艺确定公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁按期的股票、初度公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大量交游取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会研究规则确定公允价值；   （4）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经颐养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表 估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行颐养以说明估值日的公允价值；对于不存在市 场行径或市集行径很少的情况下，应采取估值手艺确定其公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市 场的固定收益品种，采取估值手艺确定其公允价值。               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 时间采取第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价估值。回售登记期 截止日（含当日）后未附近回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值机构可在提供推选价钱的同期 提供价钱区间当作公允价值的参考范围以及公允价值存在紧要不确定性的关系教唆。基金管 理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可采取价钱区间中的数据当作该债券投资品种的公允价 值。 方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。   握有的银行按期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日说明利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交游日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的规则估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 规则估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范及关系法 律法例的规则或者未能充分颐养基金份额握有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商不竭。   根据研究法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金研究的司帐问题，如经关系各方              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致敬见的，按照基金不竭东谈主对基金净值信息的野心 结果对外给以公布。   （五）估值模范 量野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的缺点计入基金财产。国 家另有规则的，从其规则。   基金不竭东谈主每个办事日野心基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基金净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主对外公布。   （六）估值过失的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的门径确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为基金份额净值 过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪过变成估值过失，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪过的责任东谈主应当对由于该 估值过失遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿，承担 补偿责任。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失责任方应实时息争各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失责任方承担；由于估值过失责任方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值过失责任方对顺利损失承担补偿 责任；若估值过失责任方已经积极息争，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。   （2）估值过失的责任方对研究当事东谈主的顺利损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅对 估值过失的研究顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （3）因估值过失而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 责任方仍应酬估值过失负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失责任方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果取得不 当得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额 加上已经取得的欠妥得利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值过失责任方。   （4）估值过失颐养采取尽量复原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。   （5）按法律法例规则的其他原则处理估值过失。   估值过失被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的责任方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值野心出现过失时，基金不竭东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的门径防守损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金不竭东谈主和基金托管东谈主由于各自手艺系统竖立而产生的净值野心尾差，以基金 不竭东谈主野心结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业另有通行 作念法，基金不竭东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金不竭东谈主应当 暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金净值信息由基金不竭东谈主负责野心，基金托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于每个 洞开日交游收尾后野心当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管 东谈主对净值野心结果复核说明后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主对基金净值给以公布。   （九）突出情况的处理 金资产估值过失处理。 第三方估值机构及进款银行等级三方机构发送的数据过失、遗漏，或研究司帐轨制变化、市 场功令变更或由于其他不可抗力等非基金不竭东谈主与基金托管东谈主的原因，基金不竭东谈主和基金托 管东谈主诚然已经采取必要、适合、合理的门径进行查验，可是未能发现该过失或虽发现过失但 因前述原因无法实时更正而变成的基金份额净值野心过失，基金不竭东谈主、基金托管东谈主罢免赔 偿责任。但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的门径邋遢或排除由此变成的影响。                  十三、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 具体分派有筹画以公告为准。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动耗损 为前提，收益分派后有可能使基金份额净值低于面值。               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   在不违犯法律法例且对现存基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金不竭东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适正当式后可对基金收益分派原则进行 颐养，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   （二）基金收益分派数额竟然定原则   基金累计酬报率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金不竭东谈主将以此野心限定收益评价日基金累计酬报率逾越标的指数累计酬报率的差 额，当差额逾越 0 时，基金不错进行收益分派。   时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日再行野心上述见识。   （三）收益分派有筹画   基金收益分派有筹画中应载明基金收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方 式等内容。   （四）收益分派有筹画竟然定、公告与实施   本基金收益分派有筹画由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办 法》的研究规则在规则媒介公告。   （五）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                       十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                        《基金合同》收效后与基金关系的信息泄漏费 用；   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   不竭费的野心方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不竭费      E 为前一日的基金资产净值      基金不竭费逐日计提，按月支付，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托 管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给 基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、交游所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺 延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托 管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、交游所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据研究法例及相应合同规则，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）基金销售用度   本基金认购费的费率水平、野心公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “六、基金的召募”中“           （九）认购用度”以及“（十一）网上现款认购”、                                 “（十二）网下现 金认购”、“      （十三）网下股票认购”中的关系规则。   本基金申购费、赎回费的费率水平、野心公式、收取方式和使用方式请详见本招募说 明书“九、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回的对价、用度偏执用途”中的 关系规则。   （四）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金 财产投资的关系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 研究税收征收的规则代扣代缴。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                  十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照研究规则编制基金司帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息泄漏办法》的研究规则在规则媒介公告。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                  十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应适宜《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄漏办法》、                                    《流动性风 险不竭规则》、       《基金合同》偏执他研究规则。关系法律法例对于信息泄漏的规则发生变化时， 本基金从其最新规则。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主应当以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律、行政 法例和中国证监会的规则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真实性、准确性、齐备性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会规则媒介泄漏，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者 复制公开泄漏的信息贵府。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息披 露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息采取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管合同、基金家具贵府纲领   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份额握 有东谈主大会召开的功令及具体模范，说明基金家具的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （2）基金招募说明书应当根据法律法例最大限定地泄漏影响基金投资者决策的一齐事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息泄漏及基 金份额握有东谈主服务等内容。            《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金不竭东谈主应当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金合同拆开的，基金不竭东谈主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金不竭东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 行径中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵府概若是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 纲领信息。《基金合同》收效后，基金家具贵府纲领的信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主应 当在 3 个办事日内，更新基金家具贵府纲领，并登载在规则网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金家具贵府纲领其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金不竭东谈主不再更新基金家具贵府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲领、《基金合同》和基金托管合同 登载在规则网站上，并将基金家具贵府纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规则网站上。   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明 书确当日登载于规则媒介上。   基金不竭东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》收效 公告。   基金份额获准在上海证券交游所上市交游的，基金不竭东谈主应当在基金份额上市交游的三 个办事日前，将基金份额上市交游公告书登载在规则网站上，并将上市交游公告书教唆性公 告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应当至少每周              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 在规则网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站泄漏半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金不竭东谈主将在每个洞开日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金不竭东谈主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度呈文，将年度呈文登载 在规则网站上，并将年度呈文教唆性公告登载在规则报刊上。基金年度呈文中的财务司帐报 告应当经过适宜《证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金不竭东谈主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文登 载在规则网站上，并将中期呈文教唆性公告登载在规则报刊上。   基金不竭东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度呈文教唆性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或者 年度呈文。   基金不竭东谈主应当在基金年度呈文和中期呈文中泄漏基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。   如呈文期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保险 其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在基金按期呈文“影响投资者决策的其他伏击信息” 项下泄漏该投资者的类别、呈文期末握有份额及占比、呈文期内握有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的突出情形除外。   本基金发生紧要事件，研究信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈文书，并登载在规 定报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金拆开上市交游、              《基金合同》拆开、基金计帐；   （3）转变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金不竭东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金不竭东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金不竭东谈主变更握有百分之五以上股权的鼓动、变更公司的执行控制东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金不竭东谈主高等不竭东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金不竭东谈主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金不竭东谈主、基金托 管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金不竭业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金不竭东谈主或其高等不竭东谈主员、基金司理因基金不竭业务关系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、执行控制 东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）不竭费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价过失达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、拆开上市或复原上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；   （22）本基金发生触及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等紧要事项；   （23）基金推出新业务或服务；              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （24）基金信息泄漏义务东谈主觉得可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集繁荣传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的，关系信息泄漏 义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开表示，并将研究情况立即呈文基金上市交游的证券 交游所。   基金合同拆开的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐呈文。基金财产计帐小组应当将计帐呈文登载在规则网站上，并将计帐呈文教唆性公 告登载在规则报刊上。   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金不竭东谈主应在基金年度呈文及中期呈文中泄漏其握有的资产支握证券总额、资产支握 证券市值占基金净资产的比例和呈文期内扫数的资产支握证券明细。基金不竭东谈主应在基金季 度呈文中泄漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和呈文期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   基金不竭东谈主应在季度呈文、中期呈文、年度呈文等按期呈文和招募说明书（更新）等文 件中泄漏的股指期货交游情况，应当包括交游政策、握仓情况、损益情况、风险见识等，并 充分揭示股指期货交游对本基金总体风险的影响以及是否适宜既定的交游政策和交游见识 等。   基金不竭东谈主应在季度呈文、中期呈文、年度呈文等按期呈文和招募说明书（更新）等文 件中泄漏的国债期货交游情况，应当包括交游政策、握仓情况、损益情况、风险见识等，并 充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否适宜既定的交游政策和交游见识。   基金不竭东谈主应在按期信息泄漏文献中泄漏参与股票期权交游的研究情况，包括投资政策、 握仓情况、损益情况、风险见识、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体风险的              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 影响等。   基金不竭东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国证监会规则媒介泄漏 所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按期等信息。   基金不竭东谈主应当在季度呈文、中期呈文和年度呈文等按期呈文和招募说明书（更新）等 文献中泄漏参与融资及转融通证券出借业务的交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险偏执不竭情况等，并就呈文期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关 联交游事项作念详备说明。   （六）信息泄漏事务不竭   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏不竭轨制，指定挑升部门及高等不竭东谈主 员负责不竭信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当适宜中国证监会关系基金信息泄漏内容与 款式准则等法例的规则以及证券交游所的自律不竭功令。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 不竭东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金按期呈文、更新 的招募说明书、基金家具贵府纲领、基金计帐呈文等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审 查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子说明。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴荐一家报刊泄漏本基金信息。基金不竭东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证关系报送信 息的真实、准确、齐备、实时。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介泄漏信息，可是其他寰球媒介不得早于规则媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏归拢 信息的内容应当一致。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提 下，自主擢升信息泄漏服务的质料。具体要求应当适宜中国证监会及自律功令的关系规则。 前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息泄漏义务东谈主             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 公开泄漏的基金信息出具审计呈文、法律意见书的专科机构，应当制作办事底稿，并将关系 档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规则将 信息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息泄漏的情形   （九）法律法例或监管部门对信息泄漏另有规则的，从其规则。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                    十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   证券市集价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将使本基金资产靠近潜在的风险。   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性 变化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货蔓延风险：如果发生通货蔓延，基金投资于证券所取得的收益可能会被通 货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险：再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   在市集、个股或个券流动性不及的情况下，基金不竭东谈主可能无法飞快、以合理成腹地 颐养基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有邃密流动性的金融器具，时常情况下，基金投资于标的指 数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现款基金资产的 金仍有可能出现流动性不及的情形，基金不竭东谈主将根据执行情况采取相应的流动性风险管 理门径，在保险握有东谈主利益的基础上，防守流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险不竭器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各种流动性风险不竭器具，对赎回肯求等进行限定颐养，作 为特定情形下基金不竭东谈主流动性风险的赞助门径，包括但不限于：               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   ①暂停接受赎回肯求   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及模范。   在此情形下，投资东谈主的部分或一齐赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②减速支付赎回对价   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情形及模范。   在此情形下，投资东谈主接收赎回对价的时刻将可能比一般平时情形下有所延伸。   ③暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停接受或 被减速支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他门径。   （4）对ETF基金投资东谈主而言，ETF可在二级市集进行买卖，因此也可能靠近因市集交 易量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。   本基金可投资于股指期货、国债期货等金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风 险，以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金无礼建立或者撑握繁衍品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司失约而产生损失的风险。   （6）操气派险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现差错或者庸俗，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权主要存在市集风险、流动性风险、保证金风险、              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 信用风险、操气派险等风险，极点情况下会给投资组合带来较大损失。   （1）正股价钱波动风险   根据可转变债券和可交换债券的订价模子，其价值主要受到正股价钱、市集波动和利率 水对等成分影响。当正股价钱出现大幅下落时，该类债券的价钱例必会奴隶正股价钱下落， 极点情形下以致会跌破面值。   （2）刊行东谈主的信用风险   可转变债券和可交换债券具有股债双性，是以该类债券的刊行东谈主靠近本钱结构不确定 性所带来的风险。如果刊行东谈主的业务出路变差，标的股价大幅下落，该类债券的价钱则也会 奴隶下落。   （3）流动性风险   现在我国可转变债券和可交换债券市集尚处于发展的低级阶段，市集界限较小。一朝发 行东谈主出现较大信用风险事件，或扫数这个词本钱市集出现异动，该类债券可能无法立即变现，从而 靠近一定的流动性风险。   （1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券握有东谈主带来损失（如证券不成卖出 或贬值出售等）的可能性。   （2）证券提前赎回风险：若某些交游赋予SPV在资产支握证券刊行后一按期限内以一 订价钱向投资者收购部分或一齐证券的职权，则在市集条件许可的情况下，SPV有可能附近 这一职权从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前归赵，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时靠近的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不成达成其参与证券化交 易所瞻望的投资收益见识的可能性。   （4）SPV失约风险：在以债务器具（债券、单子等）当作证券化交游载体，也即交游 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务东谈主，其可能发生失约从而给投资者 变成损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   靠近大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付赎               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时反璧证券，无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险。   （3）市集风险   证券出借后，可能靠近出借时间无法实时处置证券的市集风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的关系风险可能顺利或转折成为本基金的风险。   关系当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面控制存在颓势或者东谈主为成分变成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，例如，越权违法交游、司帐部门欺骗、交游过失、IT系统 故障等风险。   在洞开式基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者差错而 影响交游的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金不竭公 司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   根据证券交游资金前端风险控制关系业务功令，中登公司和交游所对交游参与东谈主的证 券交游资金进行前端额度控制，由于执行、颐养、暂停该控制，或该控制出现特别等，可能 影响交游的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。   因关系法律法例或监管机构政策修改等基金不竭东谈主无法控制的成分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的颐养 而引起基金净值波动的风险、关系法例的修改导致基金投资范围变化，基金不竭东谈主为颐养投 资组合而引起基金净值波动的风险等。   本基金投资于科创板，会靠近因投资标的、市集轨制以及交游功令等互异带来的私有风 险，包括但不限于如下突出风险：   （1）流动性风险   科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段 对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法平时成交的风险。   （2）退市风险               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   科创板执行比A股其他板块更为严格的退市尺度，且不再竖立暂停上市、复原上市和重 新上市门径，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。   （3）股价波动风险   科创板对个股逐日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交游日不竖立涨跌幅限制， 股价可能发达出比A股其他板块更为剧烈的波动。相配地，对于ETF申购时不错现款替代的 科创板股票，基金不竭东谈主买入被替代的证券价钱波动幅度可能相应加多。   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理机构失约、托管行失约等超出基金不竭东谈主自身 顺利控制技艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   （二）投资于本基金的私有风险   标的指数并不成完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率与扫数这个词股票市 场的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司规划景色、投资者样式 和交游轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪缺点控制未达约定见识：   （1）由于标的指数颐养成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合颐养中产生追踪 偏离度与追踪缺点。   （2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合颐养中 产生追踪偏离度和追踪缺点。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率逾越标的指数收益 率，产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时颐养投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺点。   （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金不竭费和托管费的存在，使基金            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪缺点。   （6）在基金指数化投资过程中，基金不竭东谈主的不竭技艺，例如追踪指数的水平、手艺 妙技、买入卖出的时机遴荐等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟 踪进度。   （7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股 票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因费事卖空、对冲机制偏执他 器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数 编制过失等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不竭和颐养，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的不竭和颐养，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会呈文并建议不竭有筹画，如转变运作方式，与其他基金合并、或者拆开基 金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召 开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资东谈主将靠近转变运作方式，与其他基金合 并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不竭有筹画确定并实施前，基金不竭东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额握有东谈主利益优先原则维 握基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与关系市集发达 存在互异，影响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之颐养，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项颐养带来的风险与成本。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据关系规则，本基金运作过程中，当指数 成份股发生彰着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金不竭东谈主有权 按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策模范后可对关系成份股进行颐养，从而可能产生 追踪偏离、追踪缺点控制未达约定见识的风险。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   本基金场内投资采取证券公司交游和结算模式，即本基金参与证券交游所场内投资部 分将通过基金不竭东谈主采取的证券规划机构进行场内交游，并由采取的证券经纪商当作结算 参与东谈主代理本基金进行结算，该种交游和结算模式可能加多本基金投资运作过程中的交游 指示传输和资金使用恶果指责的风险、估值恶果指责的风险、信息系统风险、信息泄露的风 险等。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价控制在一定范 围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金不竭东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   证券交游所在开市后发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交游、申购、赎回基金 份额时参考，存在IOPV不予发布的风险。IOPV与执行的基金份额净值可能存在互异，IOPV 野心还可能出现过失，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再适宜证券交游所上市条件被拆开上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前 拆开上市，导致基金份额不成陆续进行二级市集交游的风险。   基金不竭东谈主有权根据本招募说明书的规则暂停或断绝接受投资东谈主的申购肯求，从而导 致申购失败。   如投资东谈主提交申购肯求，由于本基金的申购赎回清单中，仅允许对部分红份股使用现款 替代，且竖立现款替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需 的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的适宜要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。   基金不竭东谈主可能颐养最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单元               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一齐赎回，而只可在二级市 场卖出一齐或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流 动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   基金不竭东谈主有权在招募说明书规则的时刻内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小 于就是被替代证券数目的狂妄数目的被替代证券，执行买入被替代证券的价钱可能处于规 定时刻内较高的位置或处于最高价钱，执行卖出被替代证券的价钱可能处于规则时刻内较 低的位置或处于最廉价钱，基金不竭东谈主对此不承担责任。基金不竭东谈主有权根据基金投资的需 要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金 不竭东谈主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市集流动性不及、手艺系统无 法达成、申购赎回轧差以及基金不竭东谈主觉得不应买入或卖出的其他情形。   基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不以弥补耗损为前提，收益分派后可能存在 基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或拆开， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能颐养结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制颐养可能给投资者带来交融偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交游所偏执他代理机构。   （3）证券交游所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理机构、指数互助机构偏执他 代理机构可能失约，导致基金或投资者利益受损的风险。   执行的基金份额净值与IOPV、二级市集交游价钱均可能存在互异，况兼由于证券市集 的交游机制和手艺拘谨，套利完成需要一定的时刻，因此套利存在一定风险，投资者须自行 承担决策造作导致的损失。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以 折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影 响。   （三）声明 担投资风险。 基金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证 其收益或本金安全。   基金不竭东谈主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则不竭和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其畴昔功绩发达。基 金不竭东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 券市集遍及功令等作出的概述性描写。销售机构根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应随时暖热本基金风险等级的更新情况，严慎作 出投资决策。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书            十八、基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后两日内在规则媒介公告。   （二）     《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，                    《基金合同》应当拆开： 贯串的； 标的指数不适宜要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金不竭东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对不竭有筹画进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐呈文出具法 律意见书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈文经适宜《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低期限。         中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书            十九、基金合同的内容摘抄 基金合同的内容摘抄见附件一。         中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书           二十、基金托管合同的内容摘抄 基金托管合同的内容摘抄见附件二。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                   二十一、对基金份额握有东谈主的服务   对本基金份额握有东谈主的服务主要由基金不竭东谈主、申购赎回代理机构提供。   基金不竭东谈主提供的主要服务内容如下：   （一）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时刻为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈取得在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务功令、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时刻为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金不竭东谈主各种信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金不竭东谈主提供的招呼中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金不竭东谈主所提供的服务进行投诉或建议建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或建议建议。           中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书               二十二、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，鉴别置备于基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所 和基金上市交游的证券交游所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻 内取得上述文献复印件。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                    二十三、备查文献 册的批复。  （二）存放地点  备查文献存放于基金不竭东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查文 件的复制件或复印件。                                     中原基金不竭有限公司                                     二〇二五年六月十七日                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                         附件一：基金合同摘抄       第一部分 基金份额握有东谈主、基金不竭东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   一、基金不竭东谈主   （一）基金不竭东谈主简况   称呼：中原基金不竭有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东谈主：张佑君   诞诞辰期：1998 年 4 月 9 日   批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织样子：有限责任公司   注册本钱：2.38 亿元东谈主民币   研究电话：400-818-6666   （二）基金不竭东谈主的职权与义务            《运作办法》偏执他研究规则，基金不竭东谈主的职权包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并不竭基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度研究法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要门径保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律规则决定基金收益的分派有筹画；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司附近鼓动职权，为基金的利益附近因基 金财产投资于证券/期货所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通证 券出借等业务；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益附近诉讼职权或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （16）在适宜研究法律、法例的前提下，制订和颐养研究基金认购、申购、赎回、交游、 收益分派、非交游过户、转托管等业务功令；   （17）基金不竭东谈主有权根据反洗钱法律法例的关系规则，联接基金份额握有东谈主洗钱风险 景色，采取相应合理的控制门径；   （18）寄托第三方机构办理本基金的交游、计帐、估值、结算等业务；   （19）寄托证券经纪商在证券交游所进行各种证券交游、证券交收，以及关系证券交游 的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系职权、义务，由基金不竭东谈主与证券经纪商 签订的《证券经纪服务合同》约定为准；   （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》偏执他研究规则，基金不竭东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤劳的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互孤立，对所不竭的不同基金鉴别不竭，鉴别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他研究规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （8）采取适合合理的门径使野心基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方法适宜《基 金合同》等法律文献的规则，按研究规则野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他研究规则，履行信息泄漏及呈文义务；   （12）保守基金生意机要，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏执他研究规则另有规则外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不向他东谈主泄露，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹画，实时向基金份额握有东谈主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他研究规则召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产不竭业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关系贵府，保 存期限不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时刻发出，况兼保证投资者 大略按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金研究的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近甩掉、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益附近诉讼职权或实施其他法律行动；                   中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （24）基金不竭东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 不竭东谈主承担因召募行动而产生的用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；召募时间网下股票认购所召募的股票由登记机构给以 解冻；   （25）执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主      （一）基金托管东谈主简况      称呼：国金证券股份有限公司      住所：四川省成都市东城根上街 95 号      法定代表东谈主：冉云      成或然间：1996 年 12 月 20 日      批准诞祈望关及批准诞生文号：中国东谈主民银行银复1990498 号      组织样子：股份有限公司      注册本钱：3,724,359,310 元东谈主民币      存续时间：握续规划   基金托管业务批准文号：证监许可〔2017〕990 号   （二）基金托管东谈主的职权与义务            《运作办法》偏执他研究规则，基金托管东谈主的职权包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理场外证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》偏执他研究规则，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、勤劳尽责的原则握有并安全督察基金财产；   （2）诞生挑升的基金托管部门，具有适宜要求的营业场合，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对 所托管的不同的基金鉴别竖立账户，孤立核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他研究规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金不竭东谈主代表基金签订的与基金研究的紧要合同及研究凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机要，除《基金法》、《基金合同》偏执他研究规则另有规则外，在 基金信息公开泄漏前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因向审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不竭东谈主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行径研究的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说明基金不竭 东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金不竭东谈主有未执行《基 金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的门径；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金不竭东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或研究规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他研究规则，召集基金份额握有东谈主大会或配合            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 基金不竭东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近甩掉、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会，并文告基 金不竭东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿责任，其补偿责任不因其 退任而罢免；   （20）按规则监督基金不竭东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金不竭东谈主追偿；   （21）执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 于：   （1）谨慎阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖热基金信息泄漏，实时附近职权和履行义务；  （4）根据法律法例及证券交游所关系规则进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减握所触及的信息泄漏等义务；  （5）缴纳基金认购、申购对价及法律法例和《基金合同》所规则的用度；  （6）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》拆开的有限责任；  （7）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；  （8）执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；  （9）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （10）遵从基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系交游及业务功令；  （11）提供基金不竭东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常地更新和补充，并保 证其真实性；  （12）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书       第二部分 基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的模范和功令   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为见识基金且基金不竭东谈主和基金托管东谈主与本基金雷同的连结基金的基金合 同收效，鉴于本基金和连结基金的关系性，本基金连结基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有 的连结基金的基金份额附近见识 ETF 握有东谈主大会的召集权、顺利出席或者请托代表出席本 基金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。在野心参会份额和计票时，连结基金握有东谈主握有的 享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日，连结 基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东谈主所握有的连结基金份额占连结基金总份 额的比例，野心结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额握有东谈主大会，本基金连结基金的基金份额握有东谈主有权躬行出席/ 出具表决意见或以代理投票授权寄托书请托代表出席/出具表决意见，并有权按照所握有的 连结基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   连结基金的基金不竭东谈主不应以连结基金的口头代表连结基金的全体基金份额握有东谈主以 本基金的基金份额握有东谈主的身份附近表决权，但可接受连结基金的特定基金份额握有东谈主的委 托以连结基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表 决。   连结基金的基金不竭东谈主代表连结基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握 有东谈主大会的，须先谨守连结基金基金合同的约定召开连结基金的基金份额握有东谈主大会，连结 基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会的，由连结基金的基 金不竭东谈主代表连结基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会。   本基金份额握有东谈主大会不诞诞辰常机构。   一、召开事由 国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）提高基金不竭东谈主、基金托管东谈主的酬报尺度；            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见识、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会模范；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或揣摸握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主 （以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额握 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交游所拆开上市的除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握 有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规则的范围内颐养本基金的申购费率或颐养收费方式；   （3）加多、减少、颐养基金份额类别竖立；   （4）召募并不竭以本基金为见识 ETF 的一只或多只连结基金；   （5）基金不竭东谈主、证券交游所、登记机构、销售机构颐养研究基金认购、申购、赎回、 交游、收益分派、非交游过户、转托管等业务的功令；   （6）经履行适正当式，基金推出新业务或服务；   （7）因相应的法律法例、上海证券交游所或者登记结算机构的关系业务功令发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （9）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 集。               中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 份额握有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主建议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 握有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣摸代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、打扰。   三、召开基金份额握有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执研究方式和研究东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金不竭东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文告基金不竭东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   四、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金不竭东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适宜以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主握有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释适宜法律法例、                          《基金合同》和会议文告的规则， 况兼握有基金份额的凭证与基金不竭东谈主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 文告约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 会议文告约定的其他方式进行表决。   在同期适宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内贯串公布关系            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 教唆性公告，法律法例和中国证监会另有规则的除外；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的方式收取基金份额握 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主顺利出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主顺利出具表决意见或授 权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈主握 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释适宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记录相符。 用收罗、电话或其他方式进行表决，或者采取收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。在会议召开方式上，本基金亦可 采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开基金份额握有东谈主大会， 会议模范比照现场开会和通信方式开会的模范进行。   五、议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法例、基金合 同和中国证监会另有规则的除外）               、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集 东谈主觉得需提交基金份额握有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主握东谈主按照下列第七条文矩模范确定和公布监票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金不竭 东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主握；如果基金不竭东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有规则或基金合同另有 约定外，转变基金运作方式、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》、本基金 与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据诠释，不然提交适宜会议通 知中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适宜会议文告规则的表 决意见视为灵验表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议脱手后文告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会诚然 由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金不竭东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握 有东谈主大会的主握东谈主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份 额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内按照法律法例和中国证监会关系规则的 要求在规则媒介上公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议。 收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金不竭东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   九、本部分对基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关系 内容被取消或变更的，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部 天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。              第三部分 基金收益分派原则、执行方式   一、基金收益分派原则 具体分派有筹画以公告为准。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动耗损 为前提，收益分派后有可能使基金份额净值低于面值。   在不违犯法律法例且对现存基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金不竭东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适正当式后可对基金收益分派原则进行 颐养，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   二、收益分派有筹画   基金收益分派有筹画中应载明基金收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式 等内容。   三、收益分派有筹画竟然定、公告与实施   本基金收益分派有筹画由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办法》 的研究规则在规则媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。        第四部分 与基金财产不竭、运用研究用度的索求、支付方式与比例   一、基金用度的种类                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                        《基金合同》收效后与基金关系的信息泄漏费 用；      二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   不竭费的野心方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不竭费      E 为前一日的基金资产净值      基金不竭费逐日计提，按月支付，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托 管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给 基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、交游所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺 延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，按月支付，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托 管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、交游所闭市日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据研究法例及相应合同规则，按用度             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度研究 税收征收的规则代扣代缴。            第五部分 基金财产的投资场合和投资限制   一、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资见识，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转变债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币市集器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法例的规则参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适正当式后， 不错将其纳入投资范围。   时常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个交游日日终在扣除股指期货、国债 期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款。其中，              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行适正当式后， 不错颐养上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支握证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)资产支握证券的比例，不得逾越该资产支握证 券界限的 10％；   （5）本基金不竭东谈主不竭的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支握证券，不得 逾越其各种资产支握证券揣摸界限的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用等级下降、不再适宜投资尺度，应在评级报密告布之日起 3 个 月内给以一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得逾越其上一日基金资产 净值的 40%，债券回购的最始终限为 1 年；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得逾越本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不竭东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保握一致；   （11）基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金握有的股票总市值 的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；基金在职何交游日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越 上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）在职何交游日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交游日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游 保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得逾越基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或交游所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数野心；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）在职何交游日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 逾越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适宜以下要求：   A、出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借 证券应纳入《流动性风险不竭规则》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均野心；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票执行，与境内上市交游 的股票合并野心；   （19）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金界限变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金不竭东谈主之外的成分致 使基金投资比例不适宜上述规则投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交游日内进行颐养，              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 但中国证监会规则的突出情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金 不竭东谈主之外的成分致使基金投资不适宜上述（17）规则的，基金不竭东谈主不得新增证券出借业 务。法律法例另有规则时，从其规则。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的研究约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起脱手，至本基金插足计帐期止。   如果法律法例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受关系限制，自动遵从届时灵验的法律法例或监管规则。   为颐养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不正派的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、执行控制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适宜基金的投资见识和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。关系交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以泄漏。紧要关联交游应提交基金不竭东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性规则，基金不竭东谈主在履行适正当式 后，本基金可不受上述规则的限制或以变更后的规则为准。              第六部分 基金资产净值的野心方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应当至少每周 在规则网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站泄漏半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。        第七部分 基金合同销毁和拆开的事由、模范以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经基 金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，                    《基金合同》应当拆开： 贯串的； 标的指数不适宜要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金不竭东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对不竭有筹画进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的计帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐呈文出具法 律意见书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈文经适宜《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低 期限。                  第八部分 争议不竭方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，各方当 事东谈主应通过协商、融合不竭，协商、融合不成不竭的，任何一方均应将争议提交中国国际经           中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁 功令按普通模范进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应信守各自的职责，各自陆续忠实、勤劳、尽 责地履行《基金合同》和托管合同规则的义务，颐养基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统治并从其解释。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式三份，除上报研究监管机构一份外，基金不竭东谈主、基金托管东谈主各 握有一份，每份具有同等的法律遵循。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、 基金托管东谈主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。                 中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                       附件二：基金托管合同摘抄                       一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金不竭东谈主   称呼：中原基金不竭有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东谈主： 张佑君   诞诞辰期： 1998 年 4 月 9 日   批准诞祈望关及批准诞生文号： 中国证监会证监基字199816 号文   组织样子： 有限责任公司   注册本钱： 2.38 亿元东谈主民币   存续期限： 100 年   研究电话：400-818-6666   （二）基金托管东谈主   称呼：国金证券股份有限公司   住所：四川省成都市东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼   上海市浦东新区芳甸路 1088 号 18 楼   法定代表东谈主：冉云   成或然间：1996 年 12 月 20 日   批准诞祈望关及批准诞生文号：中国东谈主民银行银复1990498 号   组织样子：股份有限公司   注册本钱：3,724,359,310 元东谈主民币   存续时间：握续规划   基金托管业务批准文号：证监许可〔2017〕990 号              二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金不竭东谈主的投资行动附近监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资见识，基金还可投 资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）、              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转变债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币市集器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法例的规则参与融资、转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适正当式后，不错将其纳入投资范围。   时常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行适正当式后， 不错颐养上述投资品种的投资比例。 融资比例进行监督。   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支握证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)资产支握证券的比例，不得逾越该资产支握证 券界限的 10％；   （5）本基金不竭东谈主不竭的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支握证券，不得 逾越其各种资产支握证券揣摸界限的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用等级下降、不再适宜投资尺度，应在评级报密告布之日起 3 个 月内给以一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得逾越其上一日基金资产 净值的 40%，债券回购的最始终限为 1 年；             中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得逾越本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不竭东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （11）基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金握有的股票总市值 的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游 日基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；基金在职何交游日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券总 市值的 30%；基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越 上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）在职何交游日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交游日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游 保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得逾越基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或交游所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数野心；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）在职何交游日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 逾越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适宜以下要求：   A、出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借 证券应纳入《流动性风险不竭规则》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均野心；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票执行，与境内上市交游 的股票合并野心；   （19）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、            （10）、                （17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金界限变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金不竭东谈主之外的成分致 使基金投资比例不适宜上述规则投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交游日内进行颐养， 但中国证监会规则的突出情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金 不竭东谈主之外的成分致使基金投资不适宜上述（17）规则的，基金不竭东谈主不得新增证券出借业 务。法律法例另有规则时，从其规则。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的研究约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手，至本基金插足计帐期止。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行适正当式 后，则本基金投资不再受关系限制，自动遵从届时灵验的法律法例或监管规则。 止行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不正派的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、执行控制东谈主或者 与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适宜基金的投资见识和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱执行。关系交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以泄漏。紧要关联交游应提交基金不竭东谈主董事会审              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。 求，本基金可不受关系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、不容行动规则或从事关 联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金不竭东谈主可依据法律法例或监管部门规则顺利对基金合同进行变更，该变更无须召开基金 份额握有东谈主大会审议。 银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主依据研究法律、法例规则和《基金合同》约定对基金不竭东谈主参与银行间市集 交游时靠近的交游敌手资信风险进行监督。   基金不竭东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适宜法律法例及行业尺度的、经慎 重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算 方式。基金不竭东谈主有责任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然基金托 管东谈主不承担未依照更新名单进行监督的责任，由此变成的损失应由基金不竭东谈主承担。基金管 理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交游敌手。基金托管东谈主监督基金 不竭东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。如基金不竭东谈主未提供名 单，视为可与全市集交游敌手进行交游。在基金存续时间基金不竭东谈主不错颐养交游敌手名单， 但应将颐养结果至少提前一个办事日书面文告基金托管东谈主。新名单确定时已与该次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交游。如基金 不竭东谈主根据市集需要临时颐养银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明 事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东谈主协商不竭。基金不竭东谈主负责对 交游敌手的资信拜谒，按银行间债券市集的交游功令进行交游，并负责处理因交游敌手不履 行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交游敌手在基金不竭东谈主确定的时刻内仍未承担失约 责任偏执他关系法律责任的，基金不竭东谈主不错但无义务对相应损失先行给以承担，然后再向 关系交游敌手追偿，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损结怨责任。基金托管东谈主则根据银行 间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金不竭东谈主莫得按照事 先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金不竭东谈主，基金托管东谈主不承担由此 变成的任何损结怨责任。              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 遴荐进款银行进行监督。   本基金投资银行按期进款的，基金不竭东谈主应根据法律法例及基金合同的约定，确定适宜 条件的扫数进款银行名单并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据此对基金投资银行进款的 交游敌手是否按进款银行名单交游进行监督。基金不竭东谈主应严格按照名单范围遴荐投资对 象。基金不竭东谈主超过名单范围进行投资的，基金托管东谈主应实时提醒基金不竭东谈主，但基金托管 东谈主不承担由此变成的任何损结怨责任。如基金不竭东谈主在基金初度投资银行进款之前未向托管 东谈主提供适宜条件的进款银行名单的，视为基金不竭东谈主招供扫数银行。因基金不竭东谈主失约或违 规行动变成基金财产损失的，关系损失由基金不竭东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何责任。 通受限证券进行监督。   （1）基金不竭东谈主投资流畅受限证券，应遵从《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受 限证券研究问题的文告》等研究法律法例规则。   （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券，不包括由于发布 紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受 限证券。   （3）基金不竭东谈主应保证本基金投资的流畅受限证券登记存管在本基金名下，并确保基 金托管东谈主大略平时查询。因基金不竭东谈主原因产生的流畅受限证券登记存管问题，变成基金托 管东谈主无法安全督察本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金不竭东谈主承担。   （4）在初度投资流畅受限证券之前，基金不竭东谈主应当制定关系投资决策经过、风险控 制轨制、流动性风险控制预案等规章轨制。基金不竭东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排 流畅受限证券的投资比例，并在风险控制轨制中明确投资额度和具体投资比例，幸免基金出 现流动性风险。上述规章轨制须经基金不竭东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后， 基金不竭东谈主应至少于初度执行投资指示之前 2 个办事日将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。基金托管东谈主 应在收到上述贵府后 2 个办事日内,以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵府。   （5）在投资流畅受限证券之前，基金不竭东谈主应至少提前 2 个办事日向基金托管东谈主提供 适宜法律法例要求的研究流畅受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：拟刊行数目、订价依据、锁按期、监管机构的批准诠释文献复印件、基金不竭东谈主与承 销商签订的销售合同复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 金资产净值的比例、已握有流畅受限证券市值占资产净值的比例、划款账号、划款金额、划 款时刻文献等。基金不竭东谈主应保证上述信息的真实、齐备。   基金不竭东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采取积极有 效的门径，在合理的时刻内灵验不竭基金运作的流动性问题。如因基金大量赎回或市集发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活坚苦时，基金不竭东谈主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担任何责任。   （6）基金托管东谈主在监督基金不竭东谈主投资流畅受限证券的过程中，如觉得因市集出现剧 烈变化导致基金不竭东谈主的具体投资行动可能对基金财产变成较大风险，基金托管东谈主有权要求 基金不竭东谈主对该风险的排除或防守门径进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管 东谈主经事前书面示知基金不竭东谈主，有权断绝执行其研究指示。因断绝执行该指示变成基金财产 损失的，基金托管东谈主不承担任何责任，并有权呈文中国证监会。   （7）基金托管东谈主依照法律法例、                 《基金合同》、                       《托管合同》审核基金不竭东谈主投资流畅受 限证券的行动。如发现基金不竭东谈主违犯了《基金合同》、                         《托管合同》以偏执他关系法律法例 的研究规则，应实时文告基金不竭东谈主，并有权呈报中国证监会。基金托管东谈主有权对基金不竭 东谈主的违法、违法以及违犯《基金合同》、                  《托管合同》的投资指示不予执行，独立即文告基金 不竭东谈主纠正，基金不竭东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管东谈主有权向 中国证监会呈文。   （8）如果基金不竭东谈主未按照本合同的约定向基金托管东谈主报送关总共据或者报送了伪善 的数据，导致基金托管东谈主不成履行托管东谈主职责的，基金不竭东谈主应照章承担相应法律后果。除 基金托管东谈主未能依据法律法例、基金合同及本合同履行职责外，因投资流畅受限证券产生的 损失，基金托管东谈主按照本合同履行监督职责后不承担上述损失。   （9）关系法律法例对基金投资流畅受限证券有新规则的，从其规则。   （二）基金托管东谈主应根据研究法律、法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值计 算、各种基金份额的基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收 益分派、关系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。如 果基金不竭东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将演叨的功绩发达数据印制在宣传推介材料上，则 基金托管东谈主对此不承担任何责任，并有权在发现后呈文中国证监会。   （三）基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规则时刻内回话并改 正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 报送基金监督呈文的，基金不竭东谈主应积极配合提供关总共据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作违犯法律法例、《基 金合同》和本托管合同的规则，应实时以电话、邮件或书面教唆等方式文告基金不竭东谈主限期 纠正。基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不竭东谈主收到书面文告后 应实时查对并以书面样子给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举 证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托 管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主文告的 违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权呈文中国证监会。   若基金托管东谈主发现基金不竭东谈主依据交游模范已经收效的指示违犯法律、行政法例和其他 研究规则，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文告基金不竭东谈主进行纠正，由此变成的 损失由基金不竭东谈主承担，托管东谈主在履行其文告义务后，给以免责。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有紧要违法行动，应实时呈文中国证监会，同期文告基金管 理东谈主限期纠正。基金不竭东谈主无正派事理，断绝、遏抑对方根据本托管合同规则附近监督权， 或采取拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改 正的，基金托管东谈主应呈文中国证监会。            三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）根据《基金法》偏执他研究法例、                    《基金合同》和本合同规则，基金不竭东谈主对基 金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全督察基 金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户、期货结算账户等投资所需账 户，是否实时、准确复核基金不竭东谈主野心的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值， 是否根据基金不竭东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例规则和《基金合同》规则进行关系信 息泄漏和监督基金投资运作等行动。   （二）基金不竭东谈主不错按期（每半年）和不按期地对基金托管东谈主督察的基金资产进行 核查。基金托管东谈主应积极配合基金不竭东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵府以供基 金不竭东谈主核查托管财产的齐备性和真实性，在规则时刻内回话并改正。   （三）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账不竭、私行挪用基金资产、 未执行或无故延伸执行基金不竭东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》                                      、《基 金合同》    、本合同偏执他研究规则的，应实时以书面样子文告基金托管东谈主在限期内纠正，基 金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面样子对基金不竭东谈主发出回函，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在限期内，基金不竭东谈主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金不竭东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 不竭东谈主应呈文中国证监会。对基金不竭东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈文 的，基金托管东谈主应积极配合提供关总共据贵府和轨制等。      （四）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应立即呈文中国证监会，同期通 知基金托管东谈主在限期内纠正。                     四、基金财产的督察      （一）基金财产督察的原则 分派基金的任何资产。 算账户等投资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账不竭，确保基金财产的齐备和孤立。 东谈主无法从公开信息或基金不竭东谈主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金不竭东谈主负 责与研究当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行进款账 户的，基金托管东谈主应实时文告基金不竭东谈主采取门径进行催收。由此给基金变成损失的，基金 不竭东谈主应负责向研究当事东谈主追偿基金的损失。经实时文告后，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 不属于基金托管东谈主执行灵验控制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主督察时间的损坏、灭 失，基金托管东谈主不承担由此产生的责任。      基金托管东谈主对因为基金不竭东谈主投资产生的存放或存管在基金托管东谈主之外机构的基金资 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券类基金资产和 期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协 议当事东谈主外第三方的欺骗、果决、过失或歇业等原因给基金资产变成的损失等不承担责任。 产。      （二）基金合同收效时召募资产的考证      基金召募时间召募的资金应存于基金召募专用账户。该账户由基金不竭东谈主或基金不竭 东谈主寄托的登记机构开立并不竭。      基金召募期满或基金不竭东谈主依据法律法例及招募说明书决定罢手基金发售，召募的基 金份额总额、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）                             、基金份额握有东谈主东谈主数符            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 合《基金法》、       《运作办法》等研究规则后，基金不竭东谈主应将召募到的属于基金财产的一齐资 金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管账户，同期在规则时刻内，礼聘适宜《证券法》 规则的司帐师事务所进行验资，出具验资呈文，出具的验资呈文应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。基金托管东谈主在收到资金当日出具关系诠释文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金不竭东谈主按规则办理退 款等事宜。   （三）基金的银行进款账户的开立和不竭 户，根据基金不竭东谈主正当合规的指示办理资金收付并根据中国东谈主民银行规则计息。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、督察和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行进款账户进行。 和基金不竭东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何银 行进款账户进行本基金业务之外的行径。 并使用企业网上银行（简称“网银”                ）办理托管资产的资金结算汇划业务。   （四）基金的证券账户和资金账户的开立和不竭 投资的计帐和存管，基金不竭东谈主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵府。证券 账户的握有东谈主称呼应当适宜证券登记结算机构的研究规则。 金不竭东谈主不得出借和未经另一方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的 任何证券账户进行本基金业务之外的行径。 关系账户的不竭和使用由不竭东谈主负责。 按照证券经纪机构营业网点开户的经过和要求，签订关系的合同，并办理三方存管，在基金 运作时间，未经基金托管东谈主书面同意，基金不竭东谈主不得变更证券资金账户与托管账户之间的 第三方存管签约关系。基金托管东谈主应根据基金不竭东谈主或其寄托的第三方的指示，进行银证转 账的操作。因基金不竭东谈主自行进行银证转账等业务操作导致的一切后果，均由基金不竭东谈主自 行承担，与基金托管东谈主无关。   （五）债券托管账户的开立和不竭              中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 债登记结算有限责任公司及银行间市集计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管 账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。基金不竭东谈主负责肯求基金插足天下银 行间同行拆借市集进行交游，由基金不竭东谈主在中国际汇交游中心开设同行拆借市集交游账 户。      （六）其他账户的开立和不竭      若中国证监会或其他监管机构在本托管合同缔结日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金不竭东谈主协助基金托管东谈主根据研究法律、法 规的规则和《基金合同》的约定，开立研究账户。该账户按研究功令使用并不竭。      法律法例等研究规则对关系账户的开立和不竭另有规则的，从其规则办理。      （七）基金财产投资的研究什物证券、银行进款按期存单等有价凭证的督察      什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或其他基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致的 第三方机构的督察库，督察凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金不竭东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构执行灵验控制的本基金资 产不承担督察责任。      银行进款按期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责督察。      （八）与基金财产研究的紧要合同的督察      由基金不竭东谈主代表基金签署的与基金研究的紧要合同的原件鉴别由基金托管东谈主、基金 不竭东谈主督察，关系业务模范另有限制除外。除本合同另有规则外，基金不竭东谈主在代基金签署 与基金研究的紧要合同期应尽可能保证基金一方握有二份及以上的正本，以便基金不竭东谈主和 基金托管东谈主至少各握有一份正本的原件，基金不竭东谈主在合同签署后通过专东谈主投递、邮寄等方 式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同的督察期限按照国度研究规则执行。      对于无法取得二份以上的正本的，基金不竭东谈主应向基金托管东谈主提供与原件查对一致后 加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   因基金不竭东谈主未按本合同约定实时向基金托管东谈主投递紧要合同原件或传真件导致的法 律责任，基金托管东谈主不予承担。                 五、基金资产净值野心与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此变成的缺点归入基金资产。国度另 有规则的，从其规则。            中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书   基金不竭东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金不竭东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应适宜《基金合同》、                       《中国证券监督不竭委员会对于证券投资 基金估值业务的带领意见》偏执他法律、法例的规则。基金资产净值和各种基金份额净值由 基金不竭东谈主负责野心，基金托管东谈主复核。基金不竭东谈主应于每个估值日交游收尾后野心当日的 基金资产净值和各种基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心 结果复核后，将复核结果反馈给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主对各种基金份额净值按规则给以 公布。            六、基金份额握有东谈主名册的登记与督察   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼、证件号码和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金不竭东谈主的指示编制和督察，基金不竭东谈主应督察 基金握有东谈主名册，保存期不少于法定最低期限。如不成妥善督察，则按关系法律法例承担责 任。在基金托管东谈主要求或编制中期呈文和年度呈文前，基金不竭东谈主应将研究贵府送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和齐备性。基金不竭东谈主和基金托 管东谈主不得将所督察的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从守秘 义务。                  七、争议不竭方式   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同研究的一切争议，应通过友好协商或者 融合不竭。托管合同当事东谈主不肯通过协商、融合不竭或者协商、融合不成的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁功令按普通模范进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，除非仲裁裁决 另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，陆续忠实、勤劳、尽 责地履行《基金合同》和本合同规则的义务，颐养基金份额握有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统治并从其解释。              八、基金托管合同的修改与拆开   （一）基金托管合同的变更   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 《基金合同》的规则有任何打破，并报中国证监会备案（如需）。   （二）基金托管合同的拆开           中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 其他基金托管东谈主接受基金财产； 其他基金不竭东谈主接受基金不竭权；           《销售办法》、                 《运作办法》或其他法律、法例规则的拆开事项。                    中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书                         附件三：标的指数编制有筹画                  （最新的指数编制有筹画可登录指数公司网站查询）   上证智选科创板价值 50 策略指数从科创板上市公司证券中录取规划风险及估值水平较 低的 50 只上市公司证券当作指数样本，反应科创板具备一订价值特征的上市公司证券的整 体发达。   一、指数称呼和代码   指数称呼：上证智选科创板价值 50 策略指数   指数简称：智选科创价值 50   英文称呼：SSE STAR Value 50 Strategy Custom Index   英文简称：STAR Value 50 Custom   指数代码：950228   二、指数基日和基点   该指数以 2019 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本录取方法   指数样本空间由无礼以下条件的科创板上市的股票和红筹企业刊行的存托凭证组成：   （1）上市时刻逾越 6 个月，除非上市以明天均总市值名次在科创板市集前 5 位且上市 时刻逾越 3 个月；   （2）非退市风险警示证券。   往日一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%，且位于扫数这个词沪市前 80%。   （1）在样本空间中对质料、价值和低波的细分见识进行尺度化处理后，鉴别等权合成 为质料、价值以及低波见识得分：     ?   质料：短期债务障翳率和净资产收益率；     ?   价值：市现率倒数和市销率倒数；     ?   低波：往日一年日收益率波动率倒数和往日一年日收益率回顾残差的波动率倒         数。   （2）根据质料得分由高到低排序，录取各一级行业中名次位于前 50%的证券当作待选                     中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书 样本；   （3）对价值和低波见识得分，按照以下公式野心得到相应因子得分：                     ??1           ?           2?                 ? (    ? 0.5) ? ( ? 0.5)  ×    ，若见识得分 ≠ 0.5    因子得分见识     ={     ?            ?           ?   其中，M 为样本空间中适宜流动性筛选条件的上市公司证券数目，N 为因子得分为有 效值（即不就是 0.5）的证券数目，i 为因子得分由低到高排序值。   （4）野心因子综合得分与界限得分。因子综合得分为价值因子得分与低波因子得分之 和；界限得分为证券在适宜可投资性筛选条件证券中的开脱流畅市值占比。   （5）将因子综合得分与市值得分相加得到综合得分后，在待选样本中按综合得分由高 到低名次，录取名次前 50 的证券当作指数样本。   四、指数野心   指数野心公式为：                               呈文期样本的颐养市值                    呈文期指数 =                     × 1000                                     除数   其中，颐养市值＝Σ(证券价钱×颐养股本数×权重因子)。颐养股本数的野心方法、除数 修正方法参见野心与颐养详情。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本基于综合得分进行加权 （具体野心方式如下），且单个样本权重不逾越 15%，前五大样本权重揣摸不逾越 60%。                               综合得分i ，若因子综合得分i ≤ 0       权重(证券i ) =              (1 ? W)因子综合得分i                     综合得分i +                    ，若因子综合得分i > 0                                ∑ 因子综合得分i                    {   其中，W 为样本综合得分之和。   五、指数样本和权重颐养   指数样本每季度颐养一次，样本颐养实施时刻鉴别为每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第 二个星期五的下一交游日。   权重因子随样本按期颐养而颐养，颐养时刻与指数样本按期颐养实施时刻雷同。鄙人一 个按期颐养日前，权重因子一般固定不变。           中原上证智选科创板价值 50 策略交游型洞开式指数证券投资基金招募说明书  突出情况下将对指数进行临时颐养。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照野心与颐养详情处理。